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2021年中级会计财务管理第二章知识点:证券资产组合的风险与收益

2021-01-24 17:09:51| 来源:尊宝app直营网
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中级经济法知识点

2021中级财务管理知识点:证券资产组合的风险与收益

收益 预期收益率 各种资产收益率的加权平均数
风险 两项证券资产组合的收益率的方差 理论上,相关系数介于区间[-1,1]内。
相关系数取值与风险分散的关系 (1)ρ1,2等于1时:表明两项资产收益率具有完全正相关的关系,两项资产的风险完全不能抵消,这样的组合不能降低任何风险;
(2)ρ1,2等于-1时:表明两项资产收益率具有完全负相关的关系,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除,因而这样的组合能够最大程度地降低风险;
(3)在实务中,大多数情况,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险。

【例题·单选题】下列关于证券投资组合理论的说法中,正确的是( )。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大

C.当相关系数为+1时,组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为-1时,组合能够最大程度地降低风险

【答案】D。解析:证券投资组合不能消除系统风险,故A项错误;证券投资组合的总规模越大,承担的风险越小,故B项错误;当相关系数为-1时,表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系,组合能够最大程度地降低风险,故D项正确、C项错误。

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